Cinayetle ilgili bugüne dek bir çok kişinin gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşın, Olof Palme’nin kimler tarafından ve niçin öldürüldüğü açıklığa kavuşturulamadı.
Expressen Gazetesi, cinayetten yirmi yıl sonra ortaya bazı iddialar atarak olayda İsveç “derin devlet” inin parmağı olabileceğini ima ederek, Olof Palme’nin öldürülmesiyle ilgili bazı belge ve bilgilerin polis tarafından gizlendiğini öne sürdü.
Gazete, Olof Palme’nin 20. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımlanacak bir TV belgeseline gönderme yaparak, cinayetten kısa bir süre önce, suikasti düzenleyenlerle ilişkili olduğu öne sürülen Sigge Cedergren adlı uyuşturucu tacirinin evinde bulunan mermilerle Olof Palme’nin öldürülmesinde kullanılan mermilerin aynı olduğuna dikkat çekti.
Olof Palme cinayetiyle ilgili olarak 1988 yılında ifadesi alınan Sigge Cedergren, o zaman cinayet sanığı olarak tutuklanan Christer Petersson’un, Winchester 377 magnum tipi silaha ait mermileri kendi evinde çaldığını öne sürmüştü. Daha sonra yapılan incelemede, cinayette kullanılan mermilerle çalındığı öne sürülen bu mermilerin aynı olduğu saptanmış, ancak polisin elindeki bu mermiler daha sonra cinayet dosyasına eklenmeden kaybolmuştu.
Daha sonra yapılan duruşmalarda Olof Palme’nin eşi Lispet Palme, cinayet sanığı olarak yakalanan Christer Petersson’u teşhis etmiş, mahkum olan Petersson hakkındaki karar Temyiz Mahkemesi tarafından delil yetersizliği gerekçesiyle bozulmuştu. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan Christer Petersson Eylül 2004’te ölmüştü.
Palme cinayetini araştırmakla görevli komisyonun başkanı Stig Edqvist, Palme cinayetiyle ilgili bazı belge ve bilgilerin dosyaya girmeden kaybolduğunu doğrulamış, ancak bunda bir kasıt aranmaması gerektiğini öne sürmüştü.
1969-1976 yıllarıyla 1982-86 yılları arasında toplam 11 yıl Başbakanlık yapan Olof Palme, Amerika’nın Vietnam Savaşı’nı sert bir dille eleştirmiş, savaşı protesto eden gösterilerin ön saflarında yer almıştı.
Palme Filistin halkının mücadelesini de yakından desteklemişti.
Olof Palme, 28 Şubat 1986’da eşiyle birlikte gece sinemadan çıktıktan sonra yanında korumaları olmadan Stockholm caddelerinde dolaşırken uğradığı silahlı bir saldırı sonucu öldürülmüştü.
